कर्ज पोर्टफोलिओ विश्लेषण. कर्ज पोर्टफोलिओ - आहे ...

कर्ज पोर्टफोलिओ - व्यावसायिक बँक सर्वात महत्वाचे कामगिरी निर्देशक हेही. तो जोरदार जटिल असू आणि समाविष्ट असलेल्या निर्देशक अर्थ समतोल दृष्टिकोन आवश्यक करू शकता. पण तरीही, त्याच्या कर्ज पोर्टफोलिओ परीक्षण, बँका नियमितपणे आहे. या समस्या यशस्वी उपाय - वित्तीय संस्था कार्यक्षमता प्रमुख घटक. कर्ज पोर्टफोलिओ रचना काय आहे? मी त्यात समाविष्ट निर्देशक कसे विश्लेषण करू शकतो?

कर्ज पोर्टफोलिओ संयोजना

कर्ज पोर्टफोलिओ - आपण रशियन संशोधक संकल्पना लोकांमध्ये लोकप्रिय एक, शिल्लक इतर संस्था परिणाम म्हणून किंवा व्यक्ती कर्ज होताच जी बँक (किंवा व्यावसायिक क्रियाकलाप इतर विषय), ते करायची अनुसरण तर आहे. संबंधित घटकाचे मूल्य ठरवण्यासाठी फार भिन्न असू शकते पध्दती.

विशेष सूत्र गणना - उदाहरणार्थ, इतर निश्चितपणे प्राधान्य त्याला फक्त प्राचार्य कर्ज, आणि कर्ज इतर घटक समावेश करताना काही संशोधक, कर्ज पोर्टफोलिओ पूर्ण परतफेड वेळापत्रक सह परस्पर संबंध असलेला व्याज समाविष्ट आहे की विश्वास आहे. मुद्दा - जमा अस्तित्व वेळापत्रक कर्ज पुढे परतफेड करू शकत नाही सर्वात व्याज भरावे लागते.

कर्ज पोर्टफोलिओ विशिष्टता विश्लेषण

कर्ज पोर्टफोलिओ विश्लेषण संबंधित वित्तीय संस्था स्थिरता मूल्यांकन दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहे. व्यापार संघटना हा प्रकार कर्जाच्या, नफा यांचा मोठ्या प्रमाणावर तयार, एक नियम म्हणून खरं. पण हे फक्त कसे बँका मंजूर कर्ज, पण प्रमाणात जास्त शिस्त कर्जदारांना गणना केली जाईल महत्वाचे आहे. त्यामुळे आर्थिक संस्था कर्ज पोर्टफोलिओ गुणवत्ता ठरवण्यासाठी की निकषांपैकी एक - तो कर्ज देते ज्या व्यक्तींची एपतदारी. हे निर्देशक विविध आधारावर निर्धारित केले जाऊ शकते.

तो कायदेशीर अस्तित्व येतो तेव्हा, तो असू शकते:

- आर्थिक उलाढाल;

- उद्योग क्रेडिट लोड वर्तमान स्तरावर;

- की करार, आणि इतर घटक विशिष्टता महसूल स्थिरता हे सुनिश्चित करणे;

- क्रेडिट इतिहास.

नैसर्गिक व्यक्ती कर्जदाराच्या स्थिती बाबींची माहिती, अदा करण्याची त्यांची क्षमता आधारित असू शकतात:

; पगार -

- रोजगार कंपनीच्या स्थिरता;

- कर्ज लोड वर्तमान स्तरावर;

- क्रेडिट इतिहास सामग्री.

त्यानंतरच्या विश्लेषण स्रोत इंट्रा-दस्तऐवज, आणि विशिष्ट बँक कर्जदारांना संवाद परावर्तित त्या म्हणून वापरले जाऊ शकतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे कर्ज करार अर्ज (सहसा क्लाएंट सविस्तर माहिती, ज्यात).

कर्ज पोर्टफोलिओ - कर्जदार करार अटी आधारावर वेळ अंदाजे रक्कम आणि नफा अटींवर कर्ज, एक सूचक आहे. गणना देखील आर्थिक जोखीम विविध घेऊ शकता. गणना वेळ आणि पूर्ण आर्थिक पक्ष हस्तक्षेप यासाठी की शक्य घटक, ओळखण्यासाठी - कर्ज पोर्टफोलिओ विश्लेषण प्रथम राजधानी परत कर्जदार यावर येऊ शकतात, आणि दुसरे म्हणजे जास्तीत जास्त नफा आर्थिक संस्था निश्चित करण्यासाठी वापरली जाते, बँक.

पोर्टफोलिओ

कसे बँका स्थिरता घटक व्यक्तिचित्रण विशिष्ट निर्देशक करून निर्धारित केले जाऊ शकते? हे कर्ज पोर्टफोलिओ रचना दिसत शकते? अनेकदा खालील कारणास्तव कर्ज वर्गीकरण यांचा समावेश आहे:

- चलन किंवा रूबल करण्यासाठी नेमणूक;

- पुरविण्यासाठी पद्धत;

- परिपक्वता;

- कर्जदाराच्या कायदेशीर स्थिती;

- आर्थिक घटकाचे मूळ देश.

निकष वरील यादी नक्कीच यावेत जाऊ शकते, आणि इतर आयटम.

काय पोर्टफोलिओ मध्ये समाविष्ट नाही?

हे कर्ज काही प्रकारच्या कर्ज 'पोर्टफोलिओ' मध्ये समाविष्ट केले जाणार नाही आहेत की लक्षात घेण्याजोगा आहे. या तेव्हा शक्य आहे? अनेक बँकिंग संस्था पद्धती मध्ये मालमत्ता यादी सार्वजनिक अधिकारी जारी आहेत की कर्ज, नॉन-बजेट निधी समाविष्ट न करण्याचा निर्णय घेतला. या खारा दुय्यम गरजा किंवा व्याज दर, बाजार लहान बाजूला लक्षणीय विविध न करता अशा कर्ज देणे होऊ शकते. कर्ज पोर्टफोलिओ - आर्थिक संस्था ठराविक उपक्रम प्रतिबिंबित एक सूचक आहे. पसंती दराने कर्ज हा निकष पूर्ण करू शकत नाही.

कर्ज बँका क्रेडिट 'पोर्टफोलिओ' मध्ये समाविष्ट नसलेल्या, तसेच भागीदार कंपन्या जारी केले जाऊ शकते, आणि इतर आर्थिक संस्था, धारण चालू स्थापना रचना किंवा गौण घटक भाग आहे तेव्हा. खरं तर, अनेक प्रकारे अशा व्यवहार औपचारिकपणे कर्ज संबंधित. खरं तर, तो सामान्य आंतर-कंपनी बदल्या बँकेच्या नफा सर्वात काढून उद्देश नाही आहेत असू शकते.

पोर्टफोलिओ विश्लेषण टप्प्यात

विश्लेषण कर्ज पोर्टफोलिओ या वित्तीय संस्थांचा चालते जाऊ शकते कसे आम्ही आता अधिक तपशील तपास. आम्ही संबंधित अभ्यास पाया मूलभूत तत्त्वे नोंद अधिक - म्हणजे, वर्तमान कर्ज आणि ते पुन्हा यश प्रभावित कारणांपैकी सहसंबंध रक्कम संस्थांना जमा. आता आमचे कार्य - मुख्य टप्प्यात ज्या कर्ज पोर्टफोलिओ विश्लेषण विचार. आधुनिक संशोधक त्यांना खालील संच वेगळे:

- पुरवठा आणि बँकिंग सेवा मागणी प्रभावित कारणांपैकी विश्लेषण;

- या वित्तीय संस्थांचा कर्ज क्षमता निश्चित;

- क्षमतेच्या शक्य पालन ओळख वाटप कर्ज रचना अभ्यास;

- वर्तमान अभ्यास कर्ज करार बँक आणि कर्जदार साइन इन;

- त्याच्या सुधारणा शिफारसी पोर्टफोलिओ गुणवत्ता विकास मूल्यांकन.

आम्हाला निर्देशक कामगिरी बँक तपशील संबंधित या विश्लेषण पावले अभ्यास करू.

क्रेडिट सेवा मागणी आणि पुरवठा घटक

प्रश्न घटक विविध कारणास्तव वर्गीकृत केले जाऊ शकते. एक नियम म्हणून, अंतर्गत आणि बाह्य वाटप केले जाते. माजी स्वीकारले आहे:

- बँकेच्या तरलता आणि उपलब्ध राजधानी कर्ज तरतूद खर्च जाऊ शकते;

- स्त्रोत उपलब्ध झाल्यामुळे ग्राहकांच्या गरीब भरणा शिस्त तरलता संभाव्य कमतरता कव्हर करण्यासाठी;

- बँक व्यावसायिक उपक्रम विभाग संयोजना, लक्ष्य क्लाएंट प्रेक्षक वैशिष्ट्ये.

बाह्य घटक हेही:

- देश, प्रदेश किंवा विशिष्ट परिसर होत आर्थिक प्रक्रिया;

- बँक कर्ज बाजारात स्पर्धा पातळी;

- सेंट्रल बँक धोरण - उदाहरणार्थ, की दर मूल्ये निर्मिती दृष्टीने;

- क्रेडिट नाते विधान नियम.

बँक, निवडलेले घटक विश्लेषण पार पाडणे ज्यामुळे पोर्टफोलिओ गुणवत्ता दृष्टीने सर्वात लक्षणीय आहेत त्या ओळखू शकतो, आणि नंतर संबंधित आकृती वैशिष्ट्ये सुधारित करण्यासाठी डेटा वापरा.

कर्ज क्षमता निश्चित

पोर्टफोलिओ विश्लेषण पुढील टप्पा - या वित्तीय संस्थांचा कर्ज क्षमता ठरवण्यासाठी. हे आव्हान बैठक स्रोत, बँक कर्ज उपक्रम पैलू मिळकत कमवू शकता जे झाल्यामुळे पहिल्या आणि सर्वात अभ्यास यांचा समावेश आहे. या प्रकरणात क्रेडिट संभाव्य दोन आवृत्त्या सादर केले जाऊ शकते: एक बँकेच्या अल्पकालीन स्त्रोत उपस्थिती प्रतिबिंबित, आणि "लांब" वित्तीय संस्था क्लायंट करार काय आहे की एक आहे. त्यांना प्रत्येक संयोजना काय आहेत?

मुदत संभाव्य बँका ठेव, चालू खाते, पगार खाती आणि इतर संसाधने, जे झाल्यामुळे आपण पटकन तरलता वाढवू शकता वर साठवणे की रोख आधारावर तयार होतो. एक वर्षाच्या आत - एक नियम म्हणून. दीर्घकालीन संभाव्य यामधून देखील एक साधन म्हणून काम केले जाऊ शकते जे एक बँक स्रोत संस्था, तरलता वाढ की, पण लगेच, पण ग्राहक याच करार निष्कर्ष तारखेपासून वेळ होऊनही, सहसा कोणीही पूर्वी पेक्षा वर्षी सुचवते . बँक क्रेडिट पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन वित्तीय संस्था व्यक्तिचित्रण मानले इमारत प्रकार थेट अवलंबून आहे. एक व्यावसायिक रचना म्हणून बँक स्थिरता विश्लेषण दृष्टीने सर्वात महत्वाचे आपापसांत - प्रश्न घटक.

काही संशोधकांच्या मते, संस्था कर्ज क्षमता भाग म्हणून बाह्य आर्थिक प्रवेश सर्व्ह करू शकता. सर्व प्रथम आहे, अर्थातच, सेंट्रल बँक ऑफ कर्ज. पण ते देखील सक्रियपणे परदेशी बाजारपेठा पासून कर्ज यावेत करू शकता. दुसरा प्रश्न एका विशिष्ट बँक त्या प्रवेश आहे की नाही हे आहे. बँक ज्या मुळे परदेशी कर्जदारांना पहा शकत नाही मंजूर तर - योग्य कर्ज मत वर्तमान निर्देशक संस्था, एपतदारी आणि राजकीय निकष पूर्ण नाही की, उदाहरणार्थ - हे आर्थिक निकष मर्यादित केले जाऊ शकते.

संभाव्य पालन करण्यासाठी कर्ज विश्लेषण

कर्ज पोर्टफोलिओ वित्तीय संस्था संशोधन पुढील टप्पा - आम्ही वरील सांगितले आहे आढळले संभाव्य विशालता सारखेपणा जारी कर्ज, विश्लेषण. या प्रकरणात बँक समस्या कोणत्या प्रकारचे असू शकते?

सर्व प्रथम, एक मूल्यांकन वित्तीय संस्था आणि कर्जदार आणि वर नमूद संभाव्य तयार संसाधनांचा प्रवेश कार्यक्षमता स्वाक्षरी निकड करार संबंधित पैलू कर्ज पोर्टफोलिओ. एक परिस्थिती बँक "लांब" कर्ज मोठ्या इश्यु ज्या करू नये, पण तो तरलता राखण्यासाठी स्त्रोत "लहान" नाही. कर्जदार नियमितपणे वेळापत्रकानुसार भरेल जरी - महसूल संस्था वर्तमान समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पुरेशी असू शकते नाही.

काही प्रकरणांमध्ये, बँका, दीर्घकालीन संभाव्य तूट ठरवणे आणि, तो वाढवण्यासाठी संसाधने आपल्या अल्पकालीन संसाधने रूपांतर करणे भाग येत नाही. आणि तो देखील विपरित संस्थेच्या तरलता अटी प्रभावित करू शकतो.

बँक आणि क्लायंट दरम्यान समारोप कर्ज करार अभ्यास - संभाव्य पालन करण्यासाठी कर्ज विश्लेषण अंमलबजावणी संशोधन कर्ज पोर्टफोलिओ पुढील टप्पा लागत काम सहजतेने वाहते. आम्हाला अधिक तपशील विचार करू या.

अभ्यास करार

अर्थातच, ते बँकेच्या तज्ञ कर्जदार प्रत्येक करार एक पृष्ठाची सामग्री विचार करेल, असे संभव आहे. हे तांत्रिकदृष्ट्या खूप कठीण आणि श्रम खर्च दृष्टीने पूर्णपणे अयोग्य आहे. एक नियम म्हणून, खेळाडू समाविष्ट संख्याशास्त्रीय विश्लेषण चालते. याच प्रकारचे दस्तऐवज फार थोडे फरक असू की. बर्याचदा ते कमी आहेत:

; कर्ज रक्कम -

; व्यक्तिगत व्याज दर फरक -

रितसर नोंदणी करण्यात आली - परतफेड ;

- कर्ज प्रकार याची खात्री करण्यासाठी.

विचाराधीन योजना कर्जदारांसाठी समान वर्गात सांगता करार विश्लेषण आला तर लागू अर्थातच, - उदाहरणार्थ, नागरिकांना औपचारिकपणे त्यांच्या राहत्या घरी काम.

तो प्रत्येक दस्तऐवज अभ्यास करणे आवश्यक आहे की बाहेर करते: हे गट सूत्रांनी वर्गीकरण करण्यासाठी पुरेसे आहे, कोणत्याही सामान्य वैशिष्ट्य साठा यांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, वार्षिक वरील, किंवा एक वर्षाच्या आत कर्जाची परतफेड समावेश त्या प्रति 20% व्याज दर समाविष्ट आहे करार असू शकते. त्यामुळे, बँक परीक्षण क्रेडिट धोका पोर्टफोलिओ फक्त करार समाविष्ट संबंधित माहिती साठवणे, आणि हे त्यांच्या अभ्यास असेल.

वित्तीय संस्था यांनी विश्लेषण संबंधित स्टेज परिणाम नुसार तो विकास धोरण शाश्वत बँकिंग संस्था आहे हे निर्धारित करणे शक्य असेल त्यानुसार, आकडेवारी असू शकते:

; कर्ज दृष्टीने -

- संभाव्य संबंधित क्रेडिट करार संदर्भ अटी पैलू;

- व्यावसायिक उपक्रम परिणामस्वरूप उद्भवणार्या महसूल विशालता दृष्टिकोनातून.

सुधारणा तयार निष्कर्ष, पोर्टफोलिओ गुणवत्ता मुल्यांकन, तसेच शिफारसी परिणाम - संशोधक काम पुढील टप्प्यात.

अंदाज आणि शिफारसी

विश्लेषकांच्या उपक्रम परिणाम अर्थ - या प्रकरणात मुख्य कार्य. काम परिणाम बँकेच्या विकास धोरण सुधारण्यासाठी एक व्यावहारिक साधन म्हणून वापरू शकतो याची खात्री करण्यासाठी निर्देशित केले पाहिजे. ते कर्ज पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन, वित्तीय संस्था लागत ऑप्टिमायझेशन उपक्रम घटक होणे आवश्यक आहे.

बँक व त्याचा अर्थ याच घटक स्थिरता योग्य विश्लेषण - बाजारात स्पर्धात्मकता स्थापना सर्वात महत्त्वाची अट. बचत किंवा रशियन दुसर्या राक्षस क्रेडिट पोर्टफोलिओ बँकिंग क्षेत्रातील एक संदर्भ पडण्याची शक्यता आहे. पण कोणत्याही वित्तीय संस्थांचा विकास धोरण व्याख्या समतोल दृष्टिकोन तसेच अशा एक अत्यंत स्पर्धात्मक बाजारात एक लक्षणीय खेळाडू असू शकते. कर्ज पोर्टफोलिओ - अहवालासाठी क्रमांक एक संच आहे. हे बँकिंग व्यवसाय मॉडेल सुधारणा साठी आणि एक वास्तविक साधन आहे.

अशा गुंतवणूकदारांच्या - कर्ज पोर्टफोलिओ वित्तीय संस्था मूल्यांकन परदेशी खेळाडू नाही फक्त त्याच्या अंतर्गत रचना करून चालते जाऊ शकते, पण. अर्थात, संबंधित निर्देशक प्रवेश उपलब्धता सीमित. एक संतुलित कर्ज पोर्टफोलिओ सह बँका स्पर्धात्मक फायदे या भागात, मोठ्या गुंतवणूक प्राप्त करण्याची क्षमता व्यक्त जाईल. किंवा - एक पर्याय म्हणून - बाह्य कर्ज प्रवेश मिळविण्यासाठी प्राधान्य आहे. या प्रकरणात, या भागात संभाव्य भागीदारांना वित्तीय संस्था देखील बँकेच्या विकास धोरण, कर्ज पोर्टफोलिओ संशोधन परिणामांच्या आधारे विकसित सुधारण्यासाठी शिफारसी लेखक असू शकते.